EViews时间序列与计量分析培训课程
课程名称：EViews经济计量与时间序列分析实战
培训对象
宏观经济分析师、金融行业研究员、高校师生及政策研究人员。
培训目标
培训内容介绍
第一部分：EViews基础与数据处理（第1-2条）
-
EViews概述：EViews的界面布局（工作文件窗口、对象窗口、命令窗口）；工作文件的创建（非时序、日期型时序）；对象的观念与操作。
-
数据输入与处理：从Excel/文本文件导入数据；数据的编辑与变换（生成新序列、取对数、差分）；数据的图表分析（折线图、直方图、相关图）。
第二部分：经典计量模型（第3-5条）
-
一元与多元线性回归：回归方程的估计（ls命令）；回归结果的详细解读；预测值与残差序列的生成；异方差、序列相关的检验（White检验、LM检验）与修正（加权最小二乘法、Newey-West标准误）。
-
离散选择模型：二元选择模型（Logit/Probit）的估计；模型的解释（发生比、边际效应）；拟合优度评价（似然比指数）。
-
工具变量法与两阶段最小二乘：内生性检验（Hausman检验）；工具变量的选取；TSLS的估计与结果解释。
第三部分：时间序列分析核心（第6-9条）
-
平稳性与单位根检验：平稳时间序列的定义；自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF）；单位根检验（ADF检验、PP检验）；差分处理。
-
单方程时间序列模型：ARIMA模型的识别、估计与诊断；模型的选择准则（AIC、SC）；利用ARIMA模型进行预测。
-
向量自回归模型（VAR）：VAR模型的定阶与估计；格兰杰因果检验；脉冲响应函数与方差分解。
-
协整与误差修正模型（ECM）：协整关系的概念与检验（Engle-Granger两步法、Johansen协整检验）；误差修正模型的建立与解释。
第四部分：波动率与面板模型（第10-12条）
-
条件异方差模型（GARCH）：ARCH效应的检验；GARCH类模型的设定与估计；模型的扩展（TGARCH、EGARCH）；波动率预测。
-
面板数据模型基础：面板数据格式的定义；混合回归、固定效应模型与随机效应模型的估计；豪斯曼检验。
-
综合案例：宏观经济预测：结合多种模型（ARIMA、VAR、ECM）对GDP、CPI等宏观指标进行建模与预测对比。
如果您想学习本课程，请
预约报名
如果没找到合适的课程或有特殊培训需求，请
订制培训
除培训外，同时提供相关技术咨询与技术支持服务，有需求请发需求表到邮箱soft@info-soft.cn,或致电4007991916
技术服务需求表下载请点击
服务优势：
丰富专家资源，精准匹配相关行业，相关项目技术精英，面向用户实际需求，针对性培训或咨询，互动式交流，案例教学，精品小班，实际工程项目经验分享，快捷高效，节省时间与金钱，少走弯路与错路。
专家力量：
中国科学院相关研究所高级研究人员
西门子，TI,vmware，MSC,Ansys，MDI，Mentor, candence,Altium,Atmel 、Freescale,达索，华为等
大型公司高级工程师，项目经理，技术支持专家
中科信软培训中心，资深专家或讲师
大多名牌大学，硕士以上学历，相关学历背景专业，理论素养高
多年实际项目实践，大型复杂项目实战案例分享，热情，乐于技术分享
针对客户实际需要，真实案例演示，互动式沟通，学有所值
